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Notre-Dame - Detail am Portail de la Vierge

Erfolgreiches Investment Banking ist ohne Risiken kaum vorstellbar, so wenig wie unternehmerischer Einsatz überhaupt. Neu ist diese Erkenntnis nicht, doch hat das Management von Risiken erst in den letzten Dekaden eine besondere Entwicklung in der Unternehmenssteuerung erfahren.

Messen, Steuern und Regeln sind notwendige Voraussetzungen für eine optimale Anpassung an wechselhafte Bedingungen. Dies gilt für biochemische Regelkreise wie für industrielle Fertigungsprozesse. Die wachsende Dynamik in den Finanzmärkten sowie gesetzliche Vorgaben haben solche Regelkreise mit dem modernen Risk Management etabliert.

Quantifizierbare Risiken ermöglichen Simulationen, die Risikoabschätzungen für Tage, Monate oder Jahre im Voraus erlauben. Die Genauigkeit hängt dabei insbesondere von der Güte des verwendeten Modells ab. Da dieses ebenfalls zeitlichen Anpassungen unterworfen ist, hilft Backtesting, die Modellentwicklung zu kontrollieren und ggf. zu korrigieren. Eine geeignete Veränderung von Risikofaktoren und Marktparametern ist hingegen nützlich, Extremsituationen in Streßtests zu simulieren.

© 2006 Investment Cybernetics GmbH - aktualisiert am 2. Januar 2006